PKU Summer School 2025 | 4 从理论到算法:扩散过程的离散化
Abstract.
Abstract. 从模拟“常数谱间隙蕴含马尔科夫链以指数级速度收敛”的角度引入泛函不等式,然后浅谈了泛函不等式与集中不等式的关系,最后讲了强凸、微扰和一个较弱条件下如何推出泛函不等式成立。
Abstract. 推导扩散过程的 Fokker-Plank 公式,并且用 coupling 的方法分析在强凸的条件下 Langevin 扩散过程等随机过程的收敛速度。
Abstract. 主要包括可能使用的布朗运动、伊藤积分、随机微分方程等内容。受限于水平只能暂时略去一切严格推导,仅给出直觉和应用此种工具之手段。
Abstract. 2025 年 PKU 暑期学校开设由牟文龙老师讲授的“机器学习理论中的连续时间扩散过程”课程之笔记。